Riscul de credit și expunerea de 27% din active pe titluri de stat sunt principalele amenințări pentru sistemul bancar românesc

”Printre principalele provocări pentru sectorul bancar se numără: gestionarea riscului de credit, ca urmare a contextului macroeconomic incert și a dezechilibrelor structurale, temperarea dinamicii veniturilor operaționale, cu impact asupra profitabilității, conexiunea semnificativă cu sectorul guvernamental (expunerile directe prin credite acordate și titluri de stat deținute reprezentau 27% din active, martie 2025) și potențialul de creștere a riscului suveran, creșterea relevanței riscurilor cibernetice și nevoia de gestionare preventivă a acestora în contextul tranziției digitale”, arată raportul BNR.

Totuși, reziliența sectorului bancar românesc la eventuale șocuri provenite din cadrul macroeconomic și politic marcat de incertitudini se menține adecvată.

Principalii indicatori de sănătate financiară sunt plasați în categorii de risc scăzut, atât din perspectiva solvabilității (rata fondurilor proprii totale 24,9% în decembrie 2024), a lichidității (indicatorul de acoperire a necesarului de lichiditate 252,4%, martie 2025; indicatorul de finanțare stabilă netă 194,5%, martie 2025), a calității activelor (gradul de acoperire cu provizioane a creditelor neperformante 66,1 la sută și rata creditelor neperformante 2,5%, martie 2025), cât și a rentabilității (ROE 18,2%, ROA 1,7%, martie 2025).

Profitabilitatea rămâne un pilon important al consolidării rezilienței sectorului bancar, deși indicatorii specifici se mențin la un nivel semnificativ inferior celor observați în economia reală (ROA companii nefinanciare 8%, iunie 2024), iar eficiența operațională a băncilor s-a redus ușor (cost/venit operațional 51,4%, martie 2025), inclusiv ca urmare a efectelor taxei pe activele bancare, dar și a majorării cheltuielilor cu personalul.

Cele mai recente rezultate ale exercițiului de testare la stres a solvabilității atestă adecvarea capitalului la riscuri, având în vedere atât existența unui excedent de capital față de cerințele globale de capital, cât și buna capacitate de acoperire a pierderilor din profitul operațional curent. Reziliența este susținută de politica conservatoare de distribuire de dividende a ultimilor ani, în linie cu recomandările emise de BNR.

Evoluțiile structurale evidențiază creșterea depozitelor atrase de la sectorul real, depozitele la vedere rămânând majoritare, precum și creșterea creditării sectorului real, preponderent în monedă națională, dar într-o mai mică măsură comparativ cu cea a administrației publice, ceea ce a contribuit la accentuarea legăturii dintre sectorul guvernamental și cel bancar.

Există resurse importante neutilizate care ar putea permite susținerea într-o mai mare măsură a creditării sectorului real, aspect reflectat de indicatorul credite/depozite (62,9%, martie 2025).