Banca Transilvania, pentru prima dată participantă la testele europene de stres. Care au fost rezultatele

Rezultatele exerciţiului de testare la stres 2025 au fost făcute publice vineri, 1 august 2025, de Autoritatea Bancară Europeană.

„Ne bucurăm că rezultatele BT la exerciţiul de testare la stres confirmă soliditatea poziţiei de capital şi a modelului de business, calitatea activelor şi managementul adecvat al riscurilor. Banca Transilvania şi Grupul BT au capacitatea de a susţine economia românească, de a absorbi şocurile economice şi financiare inclusiv în condiţii economice severe. Apreciem demersul Autorităţii Bancare Europene de a asigura transparenţa şi ne reafirmăm angajamentul de a respecta standardele prudenţiale şi de supraveghere pentru a contribui la un sistem bancar european cât mai performant, rezilient şi sustenabil”, a declarat Omer Tetik (foto), director general al Băncii Transilvania, citat în comunicat.

Exerciţiul european de testare la stres din 2025 nu conţine un prag de tipul admis/respins şi este conceput pentru a fi folosit ca o sursă importantă de informaţii în scopul SREP (Supervisory Review and Evaluation Process). Rezultatele au ajutat autorităţile să evalueze capacitatea BT de a îndeplini cerinţele prudenţiale aplicabile în scenarii de stres.

Scenariul advers al testului de stres a fost stabilit de către BCE/CERS şi acoperă un orizont de timp de trei ani (2025-2027). Testul de stres a fost efectuat aplicând o ipoteză statică a bilanţului la decembrie 2024 şi, prin urmare, nu ia în considerare strategiile de afaceri viitoare şi acţiunile de management. Din acest motiv, nu reprezintă o prognoză a profiturilor Băncii Transilvania.

Pentru testul de stres din anul 2025, scenariul macroeconomic advers propus conduce la un declin cumulat de 4,1% al PIB-ului României în perioada 2025-2027, pe fondul creşterii tensiunilor geopolitice. Scenariul a cuprins, de asemenea, afectarea încrederii populaţiei în urma perturbării lanţurilor de aprovizionare şi creşterii inflaţiei, coroborat cu creşterea ratei şomajului. Şocuri cumulative semnificative au fost aplicate, de asemenea, asupra pieţei imobiliare comerciale (CRE).

Aplicarea scenariului advers a condus la o rată a Fondurilor Proprii de Nivel 1 de Bază în abordarea integrală (CET1 fully loaded) la nivelul Grupului Financiar Banca Transilvania de 12,24%, la finalul anului 2027, faţă de 13,63%, la sfârşitul anului 2024. Abordarea integrală a ţinut cont de noile reguli europene de calcul al cerinţelor de capital (CRR3), valabile din 1 ianuarie 2025. Modificarea indusă de stres a ratei CET1 în abordarea integrală este de -139 de puncte de bază, ceea ce confirmă soliditatea Grupului Banca Transilvania, precum şi rezilienţa în cazul unor scenarii economice adverse.