Primele zece bănci se tem că dobânzile ridicate și deprecierea cursului vor avea efecte negative asupra creditelor populației și IMM-urilor

În România, primele zece instituții de credit, în funcție de valoarea activelor, au identificat în ediția curentă a Chestionarului transmis de BNR cinci riscuri sistemice ridicate și șase riscuri sistemice moderate.

Deteriorarea echilibrelor macroeconomice interne este primul risc sistemic evaluat la un nivel ridicat, revenind pe prima poziție în clasament, pe care a ocupat-o în ultimii ani succesiv, cu excepția exercițiului precedent (martie 2023), când s-a situat pe locul al doilea. Conform evaluărilor instituțiilor de credit, probabilitatea de apariție a acestui risc este peste medie, patru bănci respondente considerând că probabilitatea de apariție a acestui risc este una foarte ridicată și alte trei bănci ridicată, impactul potențial asupra sistemului fiind peste medie, însă capacitatea de gestionare este evaluată drept relativ ușor de gestionat.

Următorul risc sistemic ridicat este riscul privind cadrul legislativ incert și impredictibil în domeniul financiar-bancar, cu implicații asupra solvabilității sectorului bancar. Riscul de creștere a costului de finanţare ca urmare a majorării ratei dobânzii și/sau a deprecierii monedei naționale cu efecte negative asupra capacităţii de plată a debitorilor, în special a populaţiei și IMM, este al treilea risc sistemic identificat.

Ultimele două riscuri evaluate la nivel ridicat, respectiv riscul asociat provocărilor la adresa securității cibernetice și inovației financiare și riscul de nerambursare a creditelor contractate de către sectorul neguvernamental, și-au menținut pozițiile în ierarhia riscurilor (locul 4 și 5 din 11), însă probabilitatea de apariție a primului dintre acestea a crescut de la sub medie la peste medie.

În ciuda condițiilor macroeconomice și geopolitice care au caracterizat ultimii ani atât economia românească, cât și cea la nivel global, calitatea portofoliului de credite s-a menținut la niveluri ridicate. În ceea ce privește riscul de nerambursare a creditelor contractate de către sectorul neguvernamental în perioada următoare, categoria de debitori pentru care băncile se așteaptă la o deteriorare a capacității de plată se referă la sectorul companiilor nefinanciare, în special companiile micro și IMM. Factorii care stau la baza acestor așteptări constau în: pachetul de noi măsuri fiscal-bugetare, volatilitatea mai ridicată a veniturilor, senzitivitatea mai mare la evoluția ciclului economic și expunerea crescută la riscul valutar. În contrast, conform opiniei băncilor, segmentul populației a dovedit reziliență în urma șocurilor din ultimii ani, în contextul măsurilor macroprudențiale adresate debitorilor, implementate de banca centrală încă din anul 2011.

Riscul de nerambursare a creditelor contractate de către sectorul neguvernamental este evaluat la nivel moderat, însă în creștere. Capacitatea de rambursare a creditelor bancare de către companiile nefinanciare și populație a înregistrat evoluții similare, însă de intensități diferite: în cazul firmelor, rata de neperformanță s-a menținut în jurul valorii de 4% în luna septembrie 2023, după ce în luna iulie a aceluiași an a înregistrat cel mai mic nivel din 2015 (3,9%, pe baza definiției Autoritatea Bancară Europeană), iar în cazul populației, se observă continuarea tendinței de deteriorare a capacității de plată, rata de neperformanță crescând până la 3,3% (septembrie 2023), distingându-se în structură creditele de consum garantate cu ipoteci (rata NPL de 12,5%), urmate de cele de consum negarantat (5,6%).