Titlurile de stat deţinute de bănci au ajuns la 7% din PIB. Creşterea dobânzii ar putea aduce o pierdere de 17,6%

Expunerea sistemului bancar pe titlurile de stat româneşti a ajuns cea mai mare din Uniunea Europeană, cu o pondere a deţinerilor de titluri de stat de 7% din PIB. O simulare făcută de BNR arată că o creştere a ratelor de dobândă ar putea induce o pierdere potențială de până la 17,6% din fondurile proprii ale sectorului bancar, după cum arată Florian Neagu, director adjunct al Direcţiei Stabilitate din cadrul BNR.
Gabriela Ţinteanu - Dum, 19 sept. 2021, 21:19
Titlurile de stat deţinute de bănci au ajuns la 7% din PIB. Creşterea dobânzii ar putea aduce o pierdere de 17,6%

“Per ansamblu,imaginea sistemului bancar românesc este una bună, pe multe sectoare mai bună decât media UE. Totuşi, observăm că atunci când e bine se plantează seminţele riscului”, a declarat Florian Neagu, director adjunct al Direcţiei de Stabilitate Financiară la BNR, în cadrul unei conferinţe de profil organizată de Finmedia.

Chiar dacă avem o rată a creditelor neperformante de 3,71% ]n iunie 2021, faţă de media UE de 2,5%,chiar dacă profitabilitatea sistemului bancar a revenit pe verde, fiind de 13,03% la iunie (sensibil sub profitabilitatea economiei reale, dar peste media UE de 7,6% media UE), sistemul nostru bancar ascunde o serie de vulnerabilităţi.

Prima dintre acestea, enumerată de directorul BNR, este legată de posibilitatea ca în următoarele luni băncile să înceapă distribuirea dividendelor aferente profiturilor din anii trecuţi. „Solvabilitatea de 22,08% a sistemului bancar la iunie 2021,faţă de o medie de 17,1% în UE, se datorează în mare parte nedistribuirii dividendelor. Acum însă, şi BCE şi ABE recomandă să nu se mai blocheze distribuirea de dividende. La noi, această decizie va fi luată de Comitetul Naţional pentru Supraveghere Macroprudenţială (CNSM)”, arată Florian Neagu.

Oficialul BNR arată că numai din distribuirea de dividende, solvabilitatea sistemului ar pierde două puncte procentuale. În plus, din 2022 va trebui refăcut nivelul provizioanelor, iar această operaţiune va mai scădea cu două puncte procentuale rata solvabilităţii.

„La riscul de credit se adaugă riscul de piaţă (expunerea băncilor pe titlurile de stat este cea mai mare din UE),iar creşterea dobânzilor poate aduce pierderi. Pierderile potenţiale sunt de până la 17,6% la nivelul agregat al portofoliului de active şi pasive. Am ajuns anul acesta ca ponderea titlurilor de stat deţinute de bănci să fie de 7% din PIB”, a declarat Florian Neagu. Menţionăm că ponderea totală a creditului privat în PIB este de 26,8% în 2021.

O creștere a ratelor de dobândă ar avea un impact negativ asupra poziției financiare a sectorului bancar autohton,  o dată din reevaluarea instrumentelor cu venit fix (în principal, expuneri față de stat) şi a doua oară din diferenţialul dintre durata activelor și pasivelor senzitive la rata dobânzii.

Simularea unor șocuri standardizate asupra curbei randamentelor ar putea genera o pierdere potențială de până la 17,6% din fondurile proprii (la nivelul agregat al portofoliului de active și pasive senzitive la riscul de rata dobânzii al sectorului bancar)

 

Te-ar mai putea interesa și
Româna este a treia cea mai vorbită limbă în Anglia și Țara Galilor
Româna este a treia cea mai vorbită limbă în Anglia și Țara Galilor
Româna este a treia cea mai vorbită limbă în Anglia și Țara Galilor, arată datele Institutului Național de Statistică din Regatul Unit, care spune că limba română a înregistrat cea mai......
ONRC: 132.616 de persoane fizice şi juridice, înmatriculate în primele zece luni din 2022
ONRC: 132.616 de persoane fizice şi juridice, înmatriculate în primele zece luni din 2022
Numărul înmatriculărilor de persoane fizice şi juridice a crescut, în primele zece luni ale acestui an, cu 2,53%, comparativ ...
România în Schengen – Aderarea ţării noastre e primul punct pe ordinea de zi a Consiliului JAI din 8 decembrie
România în Schengen – Aderarea ţării noastre e primul punct pe ordinea de zi a Consiliului JAI din 8 decembrie
Consiliul UE a anunţat temele de pe agenda reuniunii pe care miniştrii de interne şi ai justiţiei din statele membre ...
Ryanair poartă discuții pentru extinderea cu noi zboruri în Egipt și Libia
Ryanair poartă discuții pentru extinderea cu noi zboruri în Egipt și Libia
Ryanair poartă discuții pentru extinderea cu noi zboruri în Egipt și Libia, a anunțat CEO-ul companiei, Michael O'Leary, ...