Titlurile de stat deţinute de bănci au ajuns la 7% din PIB. Creşterea dobânzii ar putea aduce o pierdere de 17,6%

Expunerea sistemului bancar pe titlurile de stat româneşti a ajuns cea mai mare din Uniunea Europeană, cu o pondere a deţinerilor de titluri de stat de 7% din PIB. O simulare făcută de BNR arată că o creştere a ratelor de dobândă ar putea induce o pierdere potențială de până la 17,6% din fondurile proprii ale sectorului bancar, după cum arată Florian Neagu, director adjunct al Direcţiei Stabilitate din cadrul BNR.
Gabriela Ţinteanu - Dum, 19 sept. 2021, 21:19
Titlurile de stat deţinute de bănci au ajuns la 7% din PIB. Creşterea dobânzii ar putea aduce o pierdere de 17,6%

“Per ansamblu,imaginea sistemului bancar românesc este una bună, pe multe sectoare mai bună decât media UE. Totuşi, observăm că atunci când e bine se plantează seminţele riscului”, a declarat Florian Neagu, director adjunct al Direcţiei de Stabilitate Financiară la BNR, în cadrul unei conferinţe de profil organizată de Finmedia.

Chiar dacă avem o rată a creditelor neperformante de 3,71% ]n iunie 2021, faţă de media UE de 2,5%,chiar dacă profitabilitatea sistemului bancar a revenit pe verde, fiind de 13,03% la iunie (sensibil sub profitabilitatea economiei reale, dar peste media UE de 7,6% media UE), sistemul nostru bancar ascunde o serie de vulnerabilităţi.

Prima dintre acestea, enumerată de directorul BNR, este legată de posibilitatea ca în următoarele luni băncile să înceapă distribuirea dividendelor aferente profiturilor din anii trecuţi. „Solvabilitatea de 22,08% a sistemului bancar la iunie 2021,faţă de o medie de 17,1% în UE, se datorează în mare parte nedistribuirii dividendelor. Acum însă, şi BCE şi ABE recomandă să nu se mai blocheze distribuirea de dividende. La noi, această decizie va fi luată de Comitetul Naţional pentru Supraveghere Macroprudenţială (CNSM)”, arată Florian Neagu.

Oficialul BNR arată că numai din distribuirea de dividende, solvabilitatea sistemului ar pierde două puncte procentuale. În plus, din 2022 va trebui refăcut nivelul provizioanelor, iar această operaţiune va mai scădea cu două puncte procentuale rata solvabilităţii.

„La riscul de credit se adaugă riscul de piaţă (expunerea băncilor pe titlurile de stat este cea mai mare din UE),iar creşterea dobânzilor poate aduce pierderi. Pierderile potenţiale sunt de până la 17,6% la nivelul agregat al portofoliului de active şi pasive. Am ajuns anul acesta ca ponderea titlurilor de stat deţinute de bănci să fie de 7% din PIB”, a declarat Florian Neagu. Menţionăm că ponderea totală a creditului privat în PIB este de 26,8% în 2021.

O creștere a ratelor de dobândă ar avea un impact negativ asupra poziției financiare a sectorului bancar autohton,  o dată din reevaluarea instrumentelor cu venit fix (în principal, expuneri față de stat) şi a doua oară din diferenţialul dintre durata activelor și pasivelor senzitive la rata dobânzii.

Simularea unor șocuri standardizate asupra curbei randamentelor ar putea genera o pierdere potențială de până la 17,6% din fondurile proprii (la nivelul agregat al portofoliului de active și pasive senzitive la riscul de rata dobânzii al sectorului bancar)

 

Te-ar mai putea interesa și
Modelul electric Dacia Spring, deja disponibil pentru revânzare pe site-urile de profil
Modelul electric Dacia Spring, deja disponibil pentru revânzare pe site-urile de profil
Pe site-urile de comerț online au apărut deja, la doar câteva zile după debutul livrărilor, primele anunțuri cu modele Dacia Spring de vânzare....
Platforma de marketing afiliat 2Performant anunță o creștere în T3 cu 64,2% a numărului de vânzări, în valoare de 17 mil. de euro
Platforma de marketing afiliat 2Performant anunță o creștere în T3 cu 64,2% a numărului de vânzări, în valoare de ...
Compania de tehnologie 2Performant, liderul pieței de marketing afiliat din România, listată pe piața AeRO a BVB, a intermediat, ...
UE a exportat peste un miliard de vaccinuri împotriva COVID-19 începând din decembrie 2020 – von der Leyen
UE a exportat peste un miliard de vaccinuri împotriva COVID-19 începând din decembrie 2020 – von der Leyen
Peste un miliard de vaccinuri împotriva COVID-19 produse în Uniunea Europeană au fost exportate în mai mult de 150 de ...
Raiffeisen Bank a lansat noi pachete de cont curent pentru clienții IMM
Raiffeisen Bank a lansat noi pachete de cont curent pentru clienții IMM
Raiffeisen Bank a lansat noi pacvhete dPrincipalele caracteristici ale noilor pachete de cont curent pentru IMM-uri sunt ...