OECD: Deficitul de capital al băncilor europene se ridică la 84 miliarde de euro

Cel mai ridicat nivel al deficitului de capital, de 31,5 miliarde de euro, se înregistrează la banca franceză Credit Agricole (prezentă şi în România), în timp ce grupurile germane Deutsche Bank şi Commerzbank au un deficit de 19 miliarde de euro şi, respectiv, 7,7 miliarde de euro.

Deşi a folosit o metodă diferită de calculare a deficitului de capital, OECD estimează că BCE va veni cu aceleaşi concluzii după derularea testelor de stres din acest an.

Reprezentanţii OECD, Credit Agricole, Commerzbank şi Deutsche Bank nu au comentat informaţia.

Luna acesta, Deutsche Bank a anunţat că la 31 decembrie 2013 indicele de adecvare Tier 1 se ridica la 9,7%, iar minimul efectului de pârghie la 3,1%. O reglementare Basel III impune ca minimul efectului de pârghie (leverage ratio), limita fondurilor pe care le poate împrumuta banca pentru a-şi finanţa afacerile, să fie de 3% din activele totale.

La 30 septembrie 2013, Credit Agricole raporta un indice de adecvare Tier 1 de 9,4%, în timp ce Commerzbank anunţa un indice de adecvare Tier 1 de 12,7%.

Frank Gill, directorul pentru ratingurile suverane din Europa al agenţiei de evaluare financiară Standard and Poor’s, estima în noiembrie 2013 că deficitul de capital al sectorului bancar din zona euro ar putea totaliza uşor peste 1% din PIB-ul celor 17 state membre, sau 95 miliarde de euro.

BCE a început verificarea calităţii activelor băncilor din zona euro în noiembrie 2013 şi va finaliza procesul în octombrie 2014, înainte de a-şi asuma supervizarea instituţiilor de creditare din regiune. UE va implementa total reglementările globale privind capitalul băncilor până în 2019. După finalizarea verificării calităţii activelor, în 2014, BCE şi EBA vor derula teste de stres în rândul băncilor din zona euro, când vor analiza şi deţinerile de obligaţiuni suverane. Autorităţile de reglementare naţionale vor exercita teste la nivelul fiecărei ţări, pe baza unei metodologii centralizate, a anunţat BCE.

Conform calculelor Reuters, necesarul de capital s-ar ridica la 95 miliarde de euro.

Rezultatele testelor de stres vor fi anunţate în octombrie 2014.

Autoritatea Bancară Europeană (EBA) a anunţat recent că principalele 42 de bănci din UE trebuie să-şi majoreze capitalul cu încă 70,4 miliarde de euro (95 miliarde de dolari) pentru a îndeplini noile reglementări care vor intra în vigoare în ianuarie 2019.

Pieţele şi autorităţile de reglementare au pus presiuni pe bănci să îndeplinească mai devreme noile standarde Basel III, pentru a restabili încrederea investitorilor într-un sector afectat de criza datoriilor din zona euro.

Datele publicate de EBA arată că necesarul de capital al celor 42 de bănci din UE s-a redus cu 21,7 miliarde de euro la 30 decembrie 2012, comparativ cu 30 iunie 2012, când a fost prezentat precedentul raport.

Normele Basel III au fost elaborate ca răspuns la criza financiară din 2008 şi sunt considerate vitale pentru asigurarea capitalizării instituţiilor financiare împotriva viitoarelor şocuri financiare.