Băncile din România au identificat șase riscuri sistemice ridicate. Deteriorarea echilibrelor interne este cel mai ridicat risc – BNR

În cadrul Chestionarului privind riscurile sistemice, desfășurat de BNR în luna martie 2025, având ca perioadă de referință decembrie 2024, cele mai importante instituții de credit din România au identificat șase riscuri sistemice ridicate și cinci riscuri sistemice moderate.

Deteriorarea echilibrelor macroeconomice interne se păstrează drept cel mai important risc, evaluat la nivel ridicat. Instituțiile de credit au raportat o probabilitate de apariție ridicată, un impact  potențial asupra sistemului financiar peste medie și o capacitate de gestionare relativ dificilă.

Deficitele gemene – cel bugetar și cel de cont curent – continuă să reprezinte principalele puncte vulnerabile ale economiei României, în accepțiunea instituțiilor de credit, amplificând expunerea la șocuri externe. Potrivit acestora, sunt necesare acțiuni suplimentare pentru reducerea deficitului bugetar, în continuarea măsurilor de consolidare demarate la începutul anului curent.

Riscul asociat provocărilor la adresa securității cibernetice și inovației financiare este următorul risc ca și importanță identificat de instituțiile de credit.

Următorul risc sistemic ridicat se referă la cadrul legislativ incert și impredictibil în domeniul financiar-bancar, cu implicații asupra solvabilității sectorului bancar, care a coborât o poziție, situându-se pe locul al treilea ca importanță. Băncile au indicat o probabilitate de apariție și un impact potențial peste medie și o capacitate de gestionare relativ dificilă a acestui risc.

Deteriorarea echilibrelor macroeconomice interne și eventualele măsuri fiscale sau de altă natură ar putea influența apetitul pentru risc.

Riscul de nerambursare a creditelor contractate de sectorul neguvernamental reprezintă cel de-al patrulea risc sistemic ridicat identificat de instituțiile de credit, păstrându-și locul în clasament la această ediție. Față de perioada anterioară, atât probabilitatea de apariție a riscului, cât și impactul potențial asupra sistemului bancar au scăzut ușor, menținându-se peste medie.

O serie de factori interni și externi deteriorează performanța economică a mai multor sectoare, în special agricultura, industria auto și industria grea, care pot afecta capacitatea de rambursare a companiilor active în aceste domenii.

Următorul risc evaluat de bănci este riscul de creștere a costului de finanţare ca urmare a majorării ratei dobânzii și/sau a deprecierii cursului de schimb cu efecte negative asupra capacităţii de plată a debitorilor, în special a populaţiei și IMM, risc ce și-a menținut poziția.

Principalul pericol privind costul de finanțare este reprezentat de deteriorarea perspectivei ratingului oferit de agențiile de rating externe, cu impact asupra primei de risc, rezultând implicit într-un cost de finanțare mai ridicat.

Vă prezentăm în continuare lista cu toate riscurile sistemice evidențiate de băncile comerciale.

Risc 1 Deteriorarea echilibrelor macroeconomice interne

Risc 2 Riscul asociat provocărilor la adresa securității cibernetice și inovației financiare

Risc 3 Cadrul legislativ incert și impredictibil în domeniul financiar-bancar, cu implicații asupra solvabilității sectorului bancar

Risc 4 Riscul de nerambursare a creditelor contractate de către sectorul neguvernamental

Risc 5 Riscul de creștere a costului de finanţare ca urmare a majorării ratei dobânzii și/sau a deprecierii cursului de schimb cu efecte negative asupra capacităţii de plată a debitorilor, în special a populaţiei și IMM

Risc 6 Riscul reducerii rapide a încrederii investitorilor în economiile emergente în contextul evoluțiilor externe și/sau interne

Risc 7 Riscul asociat evoluțiilor din piața imobiliară rezidențială

Risc 8 Riscul asociat evoluțiilor din piața imobiliară comercială

Risc 9 Riscul de intensificare a legăturii dintre sectorul bancar și sectorul public atât datorită expunerilor directe (de ex.: titluri de stat, credite acordate administraţiilor centrale și locale), cât și indirecte (de ex.: creditele „Prima casă“/„Noua casă“)

Risc 10 Riscul climatic

Risc 11 Riscul privind lichiditatea sectorului bancar