BCE invită 12 mari bănci din zona euro să îşi consolideze capitalul

BCE intenţionează să utilizeze rezultatele testelor de stres pentru a stabili obiective individuale pentru fiecare bancă, un proces cunoscut sub denumirea de Supervisory Review and Evaluation Process.

Până acum, BCE declara că ar considera acceptabil un nivel al fondurilor proprii CET 1 de 5,5%, însă declaraţiile lui Luis de Guindos sugerează că BCE ar putea să fie mai exigentă.

„Băncile cu un nivel al fondurilor proprii mai mic de 9% au înregistrat, într-un scenariu extrem, o poziţie de capital mai slabă, dar încă satisfăcătoare”, a declarat vicepreşedintele BCE într-o conferinţă organizată la Bruxelles.

„Cele 12 entităţi, reprezentând aproape 40% din activele totale din sector, ar trebui să îşi crească soliditatea şi să îşi întărească poziţiile de capital pentru a face faţă provocărilor care vor veni şi, în consecinţă, vor fi supravegheate îndeaproape”, a adăugat Luis de Guindos.

Printre cele 12 bănci se regăsesc Deutsche Bank, BNP Paribas şi Societe Generale. În cazul unui scenariu extrem analizat de autorităţile europene, cea mai mare bancă din Germania ar înregistra un nivel al fondurilor proprii de 8,14%, în timp ce capitalul BNP Paribas ar scădea la 8,64%, iar cel al Societe Generale la 7,61%. Banca din zona euro cu cele mai slabe performanţe este banca italiană Banco BPM, care în cel mai negativ scenariu ar înregistra un nivel al fondurilor proprii de 6,67%.

De Guindos a subliniat că doar 15% dintre activele sectorului bancar din zona euro sunt deţinute de bănci care au o capacitate de rezistenţă „confortabilă” la şocuri extreme, în condiţiile în care fondurile lor proprii nu ar coborî sub 11% nici într-un scenariu extrem. Pe de altă parte, băncile cu un capital cuprins între 9 şi 11% afişează o rezistenţă „rezonabilă” şi reprezintă 45% din activele din sector.

Cel mai dur scenariu al testelor de stres include recesiuni în UE în 2018 şi în 2019, apoi revenirea la o creştere de 0,7% în 2020. Testele de stres se bazează pe o scădere a inflaţiei la 1,9%, o creştere a şomajului cu 3,3% şi un declin al preţului la locuinţe cu aproximativ 19%, toate aceste evoluţii până în 2020.

Pentru prima dată, testele din UE au reflectat noile standarde internaţionale de contabilitate (IFRS 9) care forţează băncile să constituie noi tipuri de provizioane pentru credite, în cazul în care acestea devin neperformante.