Raiffeisen obţine printre cele mai slabe rezultate la testele de stres derulate de Autoritatea Bancară Europeană

Un test de stres este o simulare a mai multor scenarii diferite de criză financiară prin care poate fi testată soliditatea instituţiilor bancare. Autoritatea Bancară Europeană, care a supus la teste de stres un număr de 51 de bănci din zona euro, a subliniat că rezultatele acestor teste arată că mai sunt multe de făcut pentru a pune băncile într-o poziţie solidă.

‘Deşi recunoaştem majorările de capital semnificative făcute până acum, acesta nu este un certificat de sănătate. Mai sunt multe de făcut’, a declarat preşedintele EBA, Andrea Enria.

EBA a analizat modul în care s-ar comporta băncile în cazul unui şoc economic care ar dura trei ani şi a ajuns la concluzia că banca italiană Monte dei Paschi, cea mai veche bancă din lume, ar rămâne cu o rată a capitalului de bază de minus 2,44%. Pragul minim fixat pentru trecerea testelor a fost o rată a capitalului de bază de 5,5%. La fel ca şi Monte dei Paschi, banca irlandeză Allied Irish Banks s-a situat sub prag, cu o rată a capitalului de bază de 4,31%.

De asemenea, pieţele sunt fi interesate şi de cât de multe bănci au fost capabile să menţină o rată a capitalului de bază de 7%, pragul care în mod normal declanşează o depreciere a obligaţiunilor emise de bănci pentru a-şi reface capitalul. Potrivit EBA, grupul bancar spaniol Banco Popular, Bank of Ireland şi grupul bancar austriac Raiffeisen au terminat testele sub acest prag cu rate ale capitalului de bază de 6,62%, 6,15% şi respectiv 6,12%.

La debutul testelor, toate cele 51 de bănci aveau o rată agregată a capitalului de bază de 12,6%, ţinând cont de toate cerinţele de capital. La finalul testului această rată a scăzut la 9,2%, ceea ce presupune o scădere de 340 puncte de bază, echivalentul a 226 miliarde de euro.

Aceasta este a treia rundă de teste de stres derulate în UE după ce contribuabilii au salvat mai multe bănci după criza financiară din 2007-2009. De data aceasta, pentru prima dată testele derulate de EBA au inclus şi impactul unor riscuri precum amenzile şi înţelegerile în justiţie asupra capitalului băncilor.

Potrivit calculelor EBA, impactul total al amenzilor şi înţelegerilor asupra capitalului băncilor ar fi de 71 miliarde de euro. Cel mai mare impact ar proveni însă de pe urma pierderilor provocate de pe urma creditelor, pierderi care s-ar ridica la 350 miliarde de euro la toate băncile testate.